Mme Laure COUTIN
Directrice de thèse HDR

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Coordonnées :
UPS - IMT
31062 TOULOUSE CEDEX 9 FRANCE

laure.coutin@math.univ-toulouse.fr
http://www.math.univ-toulouse.fr/~coutin
05.61.55.86.59

UMR 5219 - IMT : Institut de Mathématiques de Toulouse - 100%
Equipe : IMT- Equipe Probabilités

Spécialité : Mathématiques et Applications

Thématiques de recherche : Probabilités

Mots clés : Calculs stochastiques

Encadrement :

• 2 thèses en cours
• 5 thèses soutenues / soutenances à venir

Nathan BENICHOU -
Spécialité : Mathématiques et Applications

Sujet de thèse : Inclusions différentielles rugueuses

Mot-clés : Inclusions différentielles,Trajectoires rugueuses,Lemme de couture,Intégration de Young,Calcul paracontrôlé,

Profil mis à jour le 27 août 2025        

Benjamin MASSAT -
Spécialité : Mathématiques et Applications

Sujet de thèse : Théorèmes limites quantitatifs pour les fonctionnelles de Hawkes et application en Finance et en Assurance.

Mot-clés : Processus de Hawkes,Calcul de Malliavin,Méthode de Stein,Modèle de Cramèr-Lundberg,

Profil mis à jour le 24 juin 2025        

Maylis VARVENNE -
Spécialité : Mathématiques et Applications

Sujet de thèse : Ergodicité des Équations Différentielles Stochastiques fractionnaires et problèmes liés.

Mot-clés : temps long,Equations différentielles stochastiques,mesure invariante,vitesse de convergence,mouvement brownien fractionnaire,

Profil mis à jour le 23 mai 2019  

Antoine BRAULT -
Expérience professionnelle
Employeur : Université Paris Descartes - Paris
Fonction : ATER
contrat : septembre 2018 - août 2019

Spécialité : Mathématiques et Applications

Sujet de thèse : Flots rugueux et inclusions différentielles perturbées

Mot-clés : Trajectoires rugueuses,Flots,Inclusions différentielles,Equation aux dérivées partielles stochastiques,

Profil mis à jour le 03 octobre 2018  

Waly NGOM -
Spécialité : MATHEMATIQUES APPLIQUEES

Sujet de thèse : Contributions à l'étude de l'instant de défaut d'un processus de Lévy en observation complète et incomplète

Mot-clés : Processus de Lévy,premier temps de passage,équations aux dérivées partielles,risque de défaut,théorie du filtrage stochastique,

Profil mis à jour le 22 juillet 2016  

Guillaume MIJOULE -
Spécialité : MATHEMATIQUES APPLIQUEES

Sujet de thèse : Modélisation statistique d'e l'inclusion de patients dans les essais cliniques multicentriques

Mot-clés : processus de Cox,statistique bayésienne,-,

Profil mis à jour le Mercredi 27 mars 2013

Nicolas MARIE -
Expérience professionnelle
Employeur : Université Paris X - Nanterre - FRANCE
contrat :

Spécialité : MATHEMATIQUES APPLIQUEES

Sujet de thèse : Trajectoires rugueuses, processus gaussiens et applications.

Mot-clés : Trajectoires rugueuses,Equations différentielles stochastiques,Sensibilités,Equation Mean-Reverting,Pharmacocinétique,Finance,

Profil mis à jour le Vendredi 12 octobre 2012